【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

Deribit德瑞的交易课 阅读 15643 2021-3-3 21:50
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【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。

【每日简评】

主流币在二月底出现了一波暴跌,本月初的反弹力度也不大,现在市场僵持,主流币多空力量平衡,其他币种热点也不多,观望情绪浓厚。在多空不明之时选择较低IV赌方向性价比较高。

BTC期权】

BTC历史波动率

10d 101%

30d 103%

90d 94%

1Y 88%

【期权成交量】

期权成交量7.71亿美元,期权持仓量为90亿美元。

【IV】

各标准化期限隐含波动率:

今日:1m 96%, 3m 98%, 6m 95%

3/2:1m 96%, 3m 98%, 6m 94%

比特币价格小幅下跌,各期限IV稳定。现在市场僵持,主流币多空力量平衡,其他币种热点也不多,观望情绪浓厚。在多空不明之时选择较低IV赌方向性价比较高。

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,看涨期权成交量较多。大宗报价延续了2日的特点,以短期平值为主,整体成交IV仍然较低。

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

【期权持仓分布】

目前3月期限约为9.34万币,6月期限约为3.14万币,当周2.27万币。

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

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ETH期权】

ETH历史波动率

10d 129%

30d 105%

90d 121%

1Y 113%

以太坊今日期权成交量1.1亿美元,持仓量21亿美元。

【IV】

各标准化期限IV:

今日:1m 115%,3m 124%,6m 119%

3/2:1m 118%,3m 125%,6m 121%

以太坊反弹力度不及比特币,各期限IV小幅下降。市场对于以太坊的信心不足,特别是短期信心。

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

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【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看,今天以太坊继续看多方向成交占据了绝对多数。卖出看跌略强于买入看涨,二者共占比接近80%,方向都是看多。

大宗交易较少,有两笔月底到期的深度虚值看涨,以太坊的深度虚值占比一直很高。

【Deribit期权市场播报】0303:市场僵持

【期权持仓分布】

以太坊目前3月期限大约是5.89万ETH,6月期限大约是31.2万ETH。

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